Bibliographie

Littérature

  • [MAN] Benoît MANDELBROT, Richard HUDSON, Une approche fractale des marchés – Risquer, perdre, gagner, Odile Jacob, 2009
  • [WAL0] Christian WALTER, Michael de PRACONTAL, Le virus B, crise financière et mathématiques, Paris : Ed. du Seuil, 2009

Presse

  • [FIG0] Crise financière : les mathématiciens se défendent, Le Figaro Sciences & Médecine, 31/10/2008
  • [ALB] Eric ALBERT, Thierry SERROUYA, Les gérants croient toujours aux mathématiques, Gestion d’Actifs, 30/11/2009, p.18
  • [TRI0] Mais à quoi servent les modèles des banques ?, La Tribune, 08/03/2011, p. 28
  • [EVE] Crise : Raisons d’espérer, L’Évènement, 03/11/2008, p.8
  • [TIM] Les très riches héritiers de Descartes, Time Magazine, mars 2012, p.66-68
  • [TRI1] Les modèles quantitatifs montrent leurs limites, La Tribune, 27/08/2007
  • [FIG1] Les mathématiques sont-elles responsables de la crise financière ?, Le Figaro Sciences, 23/12/2012
  • [MON0] La modélisation financière sur la sellette, Le Monde, 16/12/2008
  • [MON1] Le théorème des subprimes, Le Monde (économie), 27/04/2012
  • [TRI2] La vraie cause de la crise est la disparition du bon sens, La Tribune des dirigeantes, 17/10/2009, p.3
  • [INV] La nouvelle « caverne » des traders, Investir- Le Journal des Finances, n°1940, 2011, p.43
  • [PLS0] Risques financiers, quelles modélisations mathématiques, Pour la science, n°375, janvier 2009.
  • [WAL1] Christian WALTER, Le pouvoir démiurgique des mathématiques financières, Libération, 21 mai 2012.
  • [20M0] Les mathématiques nuisent-elles à la finance ?, 20minutes, 12/03/2013
  • [FIN] La représentation brownienne du risque : une faute morale collective ?, Finance et bien commun, n°31-32, 2008
  • [WAR] Ibrahim WARDE, Ces mathématiciens qui font de l’or avec du plomb, Le Monde Diplomatique, août 2010
  • [MIS0] Yves MISEREV, Les mathématiciens veulent sortir de leur bulle, Le Figaro, 02/12/2009
  • [FIG2] Equations et probabilités au cœur des marchés financiers, 31/10/2008, Le Figaro
  • [KER] Christine KERDELLANT, Au secours Darwin, Le Figaro
  • [ECO0] Economic models and financial crisis, why they crashed too, The Economist, June 19th 2014
  • [ECO1] A Keynes for all seasons, The Economist, 26/11/2013
  • [MIS1] Yves MISEREY, Équations et probabilités au cœur des marchés financiers, Le Figaro, 31/10/2008
  • [LAM] Luc LAMPRIERE, Ces scientifiques new-look qui investissent Wall Street, Libération, 05/11/1996
  • [DEL] Pierre Antoine DELHOMMAIS, Les mathématiques colonisent le monde de la Bourse et de la finance, Le Monde, 06/06/1998
  • [KAN] Jean-Michel KANTOR, L’économie échappe aux maths, Le Figaro, 21/04/1994
  • [RAU] Nicolas RAULOT, Le modèle de Merton accentue la volatilité, La Tribune, 07/10/2002
  • [GUI] Alexandre GUILLEMONAT, Olivier RAMOND, Au secours, les produits dérivés reviennent, Les Echos, 25/04/2014
  • [MON2] Aujourd’hui, nous sommes dans une période de désarroi intellectuel interview de Roger GUESNERIE, Propos recueillis par Antoine REVERCHON, Le Monde, 03/04/2012
  • [MON3]Il n’y a aucun frein à l’utilisation de mathématiques en économie interview d’Elyès JOUINI, Propos recueillis par Antoine REVERCHON, Le Monde, 17/05/2005
  • [ROD] Hubert RODARIE, Christian WALTER, Les normes de la finance doivent assumer l’incertitude, La Tribune, 10/12/2009
  • [TRI3] Plus la finance est mathématisée, plus c’est du baratin Interview de Nassim Nicholas TALEB, Propos recueillis par Pascal BOULARD, La Tribune, 23/09/2008
  • [DAV] DAVIES, Crise : les économistes dans le déni, La Tribune, no. 5035, 28/08/2012
  • [KAH] Annie KAHN, La crise expliquée par les maths, Le Monde Sciences, samedi 28 mars 2009
  • [LOR] La finance est devenue un Etat dans l’Etat, Jean-Hervé LORENZI interviewé  par Vittorio de FILIPPIS, Libération, no. 8998, 17/04/2010
  • [RAV] Gilles RAVEAUD, La fragile résistance des modèles nationaux à la crise, Chronique internationale de l’IRES – n° 121, 2009
  • [VIT] Jean Marc VITTOR, Olivier Blanchard, les doutes de l’économiste star du FMI, Les Echos, no. 21464, 25/06/2013
  • [ZAK] Myret ZAKI, Après la crise des «subprime», l’industrie financière doit repenser ses modèles, Le Temps, no. 3025 Finance, 19/11/2007
  • [BES] Sylvain BESSON, Crise: la malédiction des maths, Le Temps, no. 3322 Eclairages, 12/11/2008
  • [ELK] Nicole EL KAROUI, Les maths sont un maillon de la crise, mais pas décisif, Le Monde Economie, 29/03/2008
  • [AFP] Crise financière: les mathématiques sont co-responsables, AFP Infos Economiques, 18/09/2008
  • [REC0] Les modèles sont bons mais inégalement efficaces, La Recherche, n°434, p.82
  • [REC1] Les marchés financiers sont-ils rationnels ?, La Recherche, n°364, p.58
  • [TRI4] Faire évoluer l’enseignement de la finance, La Tribune, 25/09/2009
  • [MON4] Benoît Mandelbrot : « Il était inévitable que des choses très graves se produisent », Le Monde, 19/10/2009
  • [ECH] Les marchés financiers : « Nihil mirari, nihil lacrimari, sed intelligere », Les Echos, 03/05/2000
  • [TEM0] Les mathématiques impuissantes, Le Temps, 16/03/2009
  • [TEM1] La finance souffre d’une crise aigüe de la connaissance, Le Temps, 28/10/2009
  • [CNR] Les mathématiques appliquées au cœur de la finance, Image des Mathématiques, CNRS, 2004
  • [ORL] André ORLEAN, Le poids des croyances, Sciences Humaines, septembre-octobre 1998
  • [MON5] Le malheur des uns ne fait pas…, Le Monde – Placement Epargne et Marchés, 15/12/1998

Littérature scientifique

  • [WIL] Paul WILMOTT, The use, misuse and abuse of mathematics in finance, Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A-Mathematical physical and engineering sciences, vol. 358, n. 1765, 2000, pp. 63-73
  • [JAN] Bong-Gyu JANG et al., Psychological barriers and option pricing, Journal of Future Markets, vol. 35, n. 1, 2015, pp. 52-74
  • [BOU] Jean-Philippe BOUCHAUD, Economics needs a scientific revolution, Nature, vol. 455, n. 7217, 2008, p. 1181
  • [ARM] Michel ARMATTE, Crise financière : modèle du risque et risque du modèle, Mouvements, n. 58, 2009, pp. 160-176
  • [HUY] Van Nam HUYNH, Uncertainty in financial econometrics : editorial, International Journal of Approximate Reasoning, vol. 54, n. 6, 2013, pp. 699-700
  • [MER] Robert MERTON, Influence of mathematical-models in finance on practice – past, present and future, Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A-Mathematical physical and engineering sciences, vol. 347, n. 1684, 1994, pp. 451-463
  • [KOR] Ralf KORN, Financial Mathematics: Between Stochastic Differential Equations and Financial Crisis (Panel Discussion Contribution), Recent developments in applied probability and statistics, 2010, pp. 223-227
  • [NEK] Nicole EL KAROUI, Monique JEANBLANC, Les mathématiques financières et la crise financière, Matapli, vol. 87, 2008, pp. 53-60
  • [COL] David COLANDER, How economists got it wrong: a nuanced account, Critical Review: A Journal of Politics and Society, vol. 23, 2011, pp 1-27
  • [MCK] Donald MACKENZIE, An equation and its worlds: Bricolage, Exemplars, Disunity and Performativity in Financial Economics, Social Studies of Science, vol. 33, No. 6, 2003, pp. 831-868
  • [QUI] François QUITTARD-PINON, Rivo RANDRIANARIVONY, Calibrage d’options pour trois modèles mixtes diffusions et sautsFinance 2/2008 (Vol. 29) , p. 103-130
  • [PRE] P. PRESSON, V. BENASSI, Illusion of control: a meta-analytic review, Journal of Social Behavior and Personality, 1996, 11, 493-510

Littérature grise

  • [CAR] André CARTAPANIS, La crise financière et la responsabilité des économistes [en ligne], Tracés. Revue de Sciences humaines, Hors-série 11, 2011, pp 149-161. Disponible sur : http://traces.revues.org/5305 (01/02/2015)
  • [MAC] Donald MACKENZIE,  An equation and its wolrds,  Social Studies of Science, Vol. 33, No. 6 (Dec., 2003), pp. 831-868. Disponible sur : http://www.jstor.org/stable/3182986?origin=JSTOR-pdf

Rapports et articles de revues professionnelles

  • [IDI] Julien IDIER, Les modèles fractals en finance, Bulletin de la Banque de France, n. 183, 2011, pp. 81-86
  • [CLE] Laurent CLERC, Christian GOLLIER, Les événements extrêmes : nouveaux défis entre science et choix collectifs [en ligne], Risques, les cahiers de l’assurance, n. 76, 2008. Disponible sur : http://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_76_0010.htm (01/02/2015)
  • [MAR] Frédéric MARTY, Anticipation des crises financières : l’exemple des subprimes, Revue de la gendarmerie nationale, Direction générale de la gendarmerie nationale, 2011, pp. 35-44.
  • [BDF] Banque de France, Quel avenir pour la régulation financière ?, Revue de la stabilité financière N° 13, Septembre 2009.

 

Blogs & sites internet

  • [JOH] Tim JOHNSON, Magic, Maths and Money [en ligne]. Disponible sur : http://magic-maths-money.blogspot.fr/ (01/02/2015)
  • [BER] Olivier BERRUYER, Les-Crises [en ligne]. Disponible sur : http://www.les-crises.fr/ (01/02/2015)
  • [LOR] Frédéric LORDON, La pompe à phynance [en ligne]. Disponible sur : http://blog.mondediplo.net/-La-pompe-a-phynance (01/02/2015)
  • [WAL2]Christian WALTER, EpistémoFinance [en ligne]. Disponible sur : http://epistemofinance.hypotheses.org/ (01/02/2015)
  • [WIK1]Black-Scholes model [en ligne], in Wikipedia. Disponible sur : http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
  • [WIK2]Capital asset pricing model [en ligne], in Wikipedia. Disponible sur : http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_asset_pricing_model

 Documentaires et films

  • [FER] Charles FERGUSON (réal.), Inside Job, Sony Pictures Classic, 2010, 2h40
  • [CAL]  Jeffrey C. CHANDOR (réal.), Margin Call, ARP Sélection, 2012, 1h47